Golang 工程师（市场数据 / 数据转储）

ABFinance 是一家总部位于美国的企业，致力于构建面向未来的数字金融。我们的愿景是打造一个全面的金融生态系统，将数字资产、传统金融和日常资金管理无缝融合为一体的体验，并让所有人都能从中受益。 我们由一支由创新者、交易员和合规专家组成的团队创立，使命是通过安全、受监管的产品将数字资产推向主流市场。我们的旗舰生态系统结合了一个合规且安全至上的加密货币交易所（为散户及机构客户提供服务），以及一张支持日常消费、实现法定货币与数字资产之间平滑转换的借记卡，并以现货交易和收益生成产品等核心能力作为有力支撑。 职位简介 我们正在寻找一位实干的 Golang 工程师，负责我们市场数据基础设施的全生命周期管理 —— 从原始数据源摄取，到在我们的交易引擎、风控系统和面向客户端的 API 中进行实时分发 。您将成为交易所对延迟最敏感的核心层之一的主要贡献者 。 岗位职责 • 设计并实现低延迟的市场数据分发平台 —— 能够以亚毫秒级的端到端延迟，将订单簿快照、交易快讯（trade ticks）及衍生指标传送至撮合引擎、风控引擎以及客户端的 WebSocket/REST 端点 。 • 构建并维护实时和历史市场数据存储 —— 支持实时订单簿重建、K 线（candlestick）聚合，以及为量化回测和交易后分析提供高保真的数据重放 。 • 优化高吞吐量消息管道 —— 目标是处理内部主题（Kafka / 自定义环形缓冲区）中每秒数百万次的事件，应用无锁队列和零拷贝技术来消除系统瓶颈 。 • 架构多区域双活（active-active）市场数据基础设施 —— 确保在地理分布的数据中心之间实现 ≥99.99% 的可用性和 ≥99.999% 的数据完整性，并具备自动故障转移和复制延迟监控功能 。 • 集成外部及跨交易所数据源 —— 接入中心化交易所数据（如 Binance、OKX、Bybit、CME CF、Coinbase）、去中心化链上价格预言机和指数价格提供商 ；并负责数据的标准化、去重和排序层 。 • 构建市场数据可观测性技术栈 —— 实现按交易对（symbol）和按跳数（hop）的延迟追踪、端到端数据管道可视化、陈旧报价告警，以及针对质量下降的数据源自动触发熔断机制 。 • 落实监管和合规控制 —— 实现符合交易所发牌要求（如 MAS、VARA 或相关管辖区）的数据保留、审计跟踪和数据源使用控制 。 任职要求 • 具备扎实的 STEM（科学/技术/工程/数学）教育背景 。 • 5+ 年 Golang 生产环境软件工程经验，有交易系统、订单管理系统 (OMS) 或对延迟敏感系统经验者优先 。 • 强烈优先考虑在加密货币交易所、算法交易公司或高频交易机构有可证明从业背景的候选人 。 • 深入理解低延迟设计模式：无锁数据结构、缓存行对齐（cache-line alignment）、内核旁路（了解 DPDK/RDMA）以及零拷贝 I/O 。 • 具备高吞吐量消息处理的实操经验：Kafka、Pulsar 或自定义环形缓冲区 / LMAX Disruptor 模式 。 • 熟练掌握加密货币市场数据协议和格式：WebSocket 订单簿流、FIX 协议（CME/机构场所）、SBE 二进制编码 ；熟悉用于内部分发的 REST 和 gRPC 。 • 了解订单生命周期和市场微观结构基础知识 。 • 出色的解决问题能力，注重细节 。 • 优秀的沟通和团队协作能力 。 • 能够在快节奏的环境中独立工作并融入团队 。 加分项 • 接触过链上数据管道 —— 索引 DEX 流动性事件、资金费率或预言机价格反馈 。 • 在网络分区情况下具备跨区域双活复制和一致性保证的经验 。 • 熟悉期权/衍生品市场数据 —— 希腊字母曲面（Greeks surface）构建、波动率曲面流（vol surface streaming）。 • 对于超低延迟组件，掌握 C++ 或 Rust 作为第二开发语言 。